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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問12【解答例・解説】
AR(2)モデルの定常条件とMA(2)モデルの自己相関がテーマ。特性方程式の根の絶対値を評価してパラメータ範囲を求め、コレログラムのカットオフからMA次数を特定する方法を3ステップで解説します。
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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問11【解答例・解説】
マルコフ連鎖の推移確率行列がテーマ。最尤推定による推移確率の算出と、行列の対角化を用いたn期後の推移確率の導出を、方針・計算・答えの3ステップで解説します。
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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問10【解答例・解説】
ロジスティック回帰・ベルヌーイ分布がテーマ。2値データの確率分布の特定からロジットモデルの式、破損確率50%となる気温の計算、事故当日の破損確率推定を、方針・計算・答えの3ステップで解説します。
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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問9【解答例・解説】
ブラウン運動・ボラティリティ推定・相関係数がテーマ。為替レートのブラウン運動モデルにおいて、モーメント法でσを推定し、2通貨ペア間の相関係数を計算する問題を、方針・計算・答えの3ステップで解説します。
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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問8【解答例・解説】
Fused Lasso・L1トレンドフィルタリングがテーマ。階差ペナルティの次数と推定結果の形状(階段状・折れ線状)の関係を、方針・計算・答えの3ステップで解説します。
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統計学【統計検定準1級】2019年6月 選択問題及び部分記述問題 問7【解答例・解説】
ベイズ推定(正規分布の共役事前分布)がテーマ。事後分布のパラメータ導出・グラフ選択・共役事前分布の性質を、方針・計算・答えの3ステップで解説します。
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